光華講壇——社會(huì)名流與企業(yè)家論壇第6755期
主題：變權(quán)重模型平均及其應(yīng)用研究
主講人：中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 孫玉瑩副研究員
主持人：中國(guó)金融研究院副院長(zhǎng) 董青馬教授
時(shí)間：6月3日10:30-12:00
地點(diǎn)：柳林校區(qū)格致樓618
主辦單位：金融學(xué)院、中國(guó)金融研究院 科研處
主講人簡(jiǎn)介：
孫玉瑩，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院副研究員、博士生導(dǎo)師。在Journal of Econometrics等國(guó)際期刊上發(fā)表論文30余篇。主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目（特優(yōu)結(jié)題），面上項(xiàng)目，青年科學(xué)基金項(xiàng)目（B類(lèi)）和中國(guó)科協(xié)青年人才托舉工程項(xiàng)目等。先后獲關(guān)肇直青年研究獎(jiǎng)、陳景潤(rùn)未來(lái)之星、成思?；饍?yōu)秀科研成果獎(jiǎng)等。
內(nèi)容提要：
受到制度變遷、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、黑天鵝等諸多因素影響，經(jīng)濟(jì)金融等復(fù)雜數(shù)據(jù)普遍存在結(jié)構(gòu)性變化，模型的預(yù)測(cè)能力也隨著時(shí)間變化。如何在結(jié)構(gòu)性變化的情況下，降低模型不確定性，提高預(yù)測(cè)效果和政策評(píng)估的穩(wěn)健性？結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)，我們提出了一系列變權(quán)重模型平均方法與統(tǒng)計(jì)推斷，允許權(quán)重隨著時(shí)間或者狀態(tài)變量發(fā)生改變，建立權(quán)重的最優(yōu)性和相合性等漸近理論，并運(yùn)用大量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中有代表性的實(shí)例探討了變權(quán)重模型平均的實(shí)際應(yīng)用。
